멜로부부의 인생꿀팁

실패를 두려워하지 마라

멜로부부 — Fri, 6 Dec 2024 23:58:10 +0900

실패를 두려워하지 말고 도전하라.
편안하고 안전한 길을 거부하라.
타협하지 말고 자기의 진짜 꿈을 쫓아라.

모두 좋은 조언이고 사회 입장에서는 특히나 유용한 말입니다만 개인의 입장은 다를 수 있음을 여러분은 이미 고민해 봤습니다.

제로섬 상대평가에 몇 가지 퉁명스러운 기준을 따른다면 일부만이 예외적으로 성공할 것입니다.

여러 변덕스러운 우연이 그리고 지쳐버린 타인이 그리고 누구보다 자신이 자신에게 모질게 굴 수 있으니 마음 단단히 먹기 바랍니다.

무려 혐오와 쟁과 분열과 비교와 나태와 허무의 달콤함에 길들지 않길 의미와 무의미의 온갖 폭력을 이겨내고 하루하루를 온전히 경험하길 그 끝에서 오래 기다리고 있는 낯선 나를 아무 아쉬움 없이 맞이하게 되길 바랍니다.

서로에게 그리고 자신에게 친절하시길 그리고 그 친절을 먼 미래에 우리에게 잘 전달해 주시길 바랍니다. 응원합니다.

축하합니다. 감사합니다.

서울대 졸업 축사

알트코인 시즌인덱스는 매매 타점으로 유효할까?

멜로부부 — Wed, 4 Dec 2024 21:13:18 +0900

앞에서는 비트도미로 알트코인 시즌을 알아보았다.

https://melobooboo.tistory.com/302

비트코인 도미넌스로 보는 알트코인 매수타이밍

미리보는 결론 : "비트코인 상승+비트도미넌스 하락 = 알트코인 불장" ---------------------------------- 흔히 비트코인 도미넌스로 알트코인의 매수타이밍을 본다는 점은 흔히 알려져 있다.진짠지 살

melobooboo.tistory.com

알트코인은 하락장에서는 너무 큰 변동성을 가지므로 알트코인 시즌에만 투자하는 것이 좋다.

그러면 알트코인 시즌은 어떻게 구분하는가?

알트코인 시즌인덱스라는 게 있다.

최근 90일간 탑 50개 코인들 중 75%(3/4)의 비트코인보다 성적이 좋으면 알트코인 시즌이라고 한다.
그런데 탑50의 기준은 시총인지 상승률인지 모르겠다.

2020~2021년 알트코인 상승장은 다음과 같았다.

흰색이 알트코인 시총(TOTAL3), 주황색은 코인시총(TOTAL1), 파란색은 비트코인 도미넌스이다.

직전 저점에서~ 고점까지

○ 첫번째 상승 구간 : 2021-01-06 ~ 2021-05-12 (4개월 6일)
○ 두번째 상승 구간 : 2021-07-26 ~ 2021-09-08 (1개월 14일)
○ 세번째 상승 구간 : 2021-10-17 ~ 2021-11-12 (25일)

해당 지점의 알트코인 인덱스를 살펴보자.

○ 첫번째 상승 구간 : 2021-01-06 ~ 2021-05-12 (4개월 6일)

○ 두번째 상승 구간 : 2021-07-26 ~ 2021-09-08 (1개월 14일)

시작점은 적당히 저점인데, 뜬금없이 알트코인 시즌인덱스 중간에서 TOTAL의 정점이 나왔다.
그럼 주황색 지점에서 알트코인 시총(TOTAL3)은 어떨까?

위 주황색 지점에서 고점에서 횡보하다가 떨어지는 시점이었다.
즉 매도시점으로 적당했다는 뜻.

○ 세번째 상승 구간 : 2021-10-17 ~ 2021-11-12 (25일)

보다시피 굉장히 애매한 구간이 나왔다.

조금 아리송한 느낌.

이번엔 반대로 알트코인 시즌인덱스 고점을 찾고, 매도타점으로 유효한지 살펴보자

고점찍은 후 조정막바지 지점에서 나왔다. 매도타점으로 한참 늦은걸로 보인다.

알트코인 시즌인덱스....생각보다 쓸모없어 보인다.
마지막으로 한번만 보자.

보라색 원형 지점 24년 7월 30일은 알트코인 매수에 적절한 시점처럼 보인다. 실제로는 어떨까?

약간 매수타점이라하기보단 약간 직전지. 실제 저점은 약 4~5일 후에 발생했다.

생각보다 유의미한 느낌, 재미가 없어서 더이상의 분석은 하고싶지가 않은 느낌...
알트코인 시즌 인덱스는 잘 쓰지 않을 것 같다.

CAPE지수(실러지수) : 지금 주식시장은 과열일까

멜로부부 — Wed, 16 Oct 2024 14:14:33 +0900

https://www.multpl.com/shiller-pe

Shiller PE Ratio - Multpl

Current Shiller PE Ratio: 37.03 -0.30 (-0.80%) 4:00 PM EDT, Tue Oct 15

www.multpl.com

실러 지수는 여기서 확인할 수 있다.

실러지수(CAPE)의 정의

실러지수는 미국 경제학자 로버트 실러가 고안한 주식 시장 평가 지표로, 장기적인 주가의 적정성을 평가합니다.

계산 방식

실러지수는 10년간의 기업 순이익 평균을 현재 주가로 나누어 계산됩니다.

이를 통해 단기 변동을 배제하고, 경기 변동성을 반영한 장기적 수익성을 평가합니다.

일반적인 PER과의 차이점

PER(주가수익비율)은 현재 수익을 기준으로 하지만, 실러지수는 장기 평균 수익을 사용하여 더 안정적인 분석을 제공합니다.

활용 목적

주식 시장이 과대평가되었는지 또는 저평가되었는지 확인하기 위한 지표로 사용됩니다.

실러지수(CAPE)에 대한 평가는 다음과 같이 나눌 수 있습니다:

1. 장점

장기적 관점 제공: 10년간의 평균 수익을 반영하기 때문에 일시적인 경기 변동이나 단기적인 시장 노이즈에 덜 민감합니다.

버블 감지: 주가가 역사적 수익 대비 지나치게 높은지 평가해, 시장이 과열되거나 버블 상태일 때 경고 신호로 작용할 수 있습니다.

2. 단점

국가별 적용 한계: 실러지수는 미국 시장에 초점을 맞춘 지표라, 다른 나라 시장에 그대로 적용하는 데 한계가 있을 수 있습니다.

현재 수익성 반영 부족: 10년간의 평균을 사용하다 보니 최근 몇 년의 급격한 변화나 혁신을 제대로 반영하지 못할 수 있습니다.

시장 타이밍 신뢰성 논란: 실러지수가 과열 상태를 경고해도, 실제로 언제 조정이 올지는 불확실하며, 시장 타이밍 도구로는 불완전하다는 평가도 있습니다.

3. 활용에 대한 종합 평가

장기적인 시장 평가에는 유용하나, 단기 투자 전략보다는 장기 투자자에게 더 적합한 지표로 평가됩니다.

MSTR의 프리미엄, 순가치(NCV)는?

멜로부부 — Tue, 15 Oct 2024 16:14:08 +0900

미국주식 종목인 '마이크로스트렛지'의 티커는 MSTR이다.
비트코인을 모으는 걸로 유명한 마이클 세일러가 ceo로 있으며,
주가를 상승시켜 전환사채발행하여 비트를 지속 매집하고 있다. 나중에 비트코인 은행이 될거라 하며,
비트코인은 대략 21만개를 보유하고 있다고 한다.

그에 따라 mstr은 주당 btc는 늘어나고 있으며, mstr은 비트코인보다도 프리미엄이 붙어 거래되고 있기에 프리미엄이 얼마나 붙어있는지 계산해보고 싶을 것이다.

그러면 아래 사이트를 참고하면 된다.

https://www.mstr-tracker.com/

MSTR Tracker - MicroStrategy Stock and Bitcoin Metrics

Explore the latest trends and ratios in MicroStrategy's stock performance and Bitcoin metrics with MSTR Tracker.

www.mstr-tracker.com

6년 실전 투자자의 비트코인 승률 98.8% 노하우

멜로부부 — Sun, 29 Sep 2024 17:43:42 +0900

서평 : 8틱은 대략 0.001% 수익률임. 잠시 해본 결과,고빈도 매매로 계속 쳐다보고 있어야 해서 나와 맞지 않았음.
전략 특성상 작은 수익을 쌓아가다가 큰 손실이 오면 누적수익이 한방에 날아감. 한마디로 푼돈은 벌어도 큰돈 벌기가 힘든 구조. 1~3% 베팅사이즈 와 추가베팅여부 등 자금전략이 부족하고 차트분석도 마찬가지. 역시 몸으로 부딪혀야 한다.

6년 실전 투자자의 비트코인 승률 98.8% 노하우
유대경

선물을 이용한다.
지정가 매매만 사용한다.

<차트설정>
5분봉 차트에, 볼린저 밴드를 사용한다.

<승률 98.8% 매매기법>
1. 8틱 매매를 한다. 즉, 1원 띠기이다. (1틱 : 호가 최소단위)
2. 진입과 종료까지 30초, 2~3분 이내로 끝난다.
3. 적은 수익(1달러 미만)이 많다.
4. 베팅 사이즈는 자산의 1~3% 이다.
5. 물릴 경우 3~5% 하락 또는 상승 시 추가 매수(매도)한다.
6. 손실이 자산(베팅사이즈 아님)의 20% 넘어가면 손절.
7. 위의 베팅 사이즈 자산의 1~3%의 의미는 레버리지 포함이다. 예를 들면 100달러로 100배 레버리지 시 10000달러의 1~3%이다.
Tip. 선물 cross로 최대 레버리지로 설정한다.
Tip. 시장가 매매 절대금지(수수료 높아 손실), 지정가만 사용(post-only)

<매매기법: 5분봉 볼린저 밴드>
1. 상단, 중단, 하단으로 구분
2. 상단선에서 숏, 하단선에서 롱
3. 거래량이 터지면서 하단 터치시 계속 하락할 가능성이 높다(반대도 마찬가지).
4. 밴드의 상단이나 하단은 다른 사람들의 청산라인이므로 오버슈팅이 나올수 있다. 따라서 상(하)단선보다 조금 높게(낮게) 지정가 주문을 건다(안 긁히면 어쩔수없음을 인정하자).
5. 볼린저 밴드 전체가 완연한 추세 하락일때는 리스크 회피를 위해 롱을 잡지 않고 상단에서 숏만 잡을 수 있다.

<매매기법:지지저항>
1. 쉬워서 기초가 아니라 중요해서 기초다.
2. 지지저항 기초 : 지지와 저항이 많았던 매물대는 다시 지지와 저항이 된다. 저항은 돌파후 지지가 된다.

<매매기법:추세선(지지저항)>
1. 추세의 상단과 하단을 이은 선
2. 추세선은 리스크 관리가 필요한 지점
3. 추세선 이탈 시 큰 하락(상승) 가능

Tip. 지지저항추세 차트의 시간스케일이 커질수록 신뢰도가 높다.
Tip. 자산 1~3%만 베팅하므로 탈출기회는 33번 존재

<김프 매매법>
1. 김프 0~1% 일 때, 자산의 50%를 해외 거래소로 이체
2. 국내 거래소에서 비트코인 매수
3. 위 2번과 동시에 해외거래소에서 위 국내거래소에서 비트코인 매수한 금액만큼 숏포지션 구축.
4. 그 결과, 비트 상승시 국내거래소에서 수익이고 비트 하락시에는 해외 거래소의 비트코인 수익. 즉 상쇄되우 가격 변동의 수익은 없지만 숏포지션에 의한 펀딩비로 수익 발생.
(펀딩비는 주로 숏포지션 보유자들이 받는다)
5. 펀딩비는 8시간 간격으로 보통 포지션 금액의 0.01%를 받는다.

Tip. 자산의 20% 손절라인은 예시이며, 정해진 것은 없다. 다만, 큰 손실을 봤을땐 반드시 매매를 중단해라.
Tip. 저자는 매매법 검증을 위해 100만원으로 2주만에 2.7배 수익(152번 거래)
Tip. 손실나면 매매방법 잘못됐거나 시장상황이 안좋으므로 매매를 중단.
Tip. 코인은 반드시 손절이 필요하다.

자금전략 : 승패에 따른 베팅사이즈 조절(마틴게일 문제점)

멜로부부 — Sun, 29 Sep 2024 16:19:07 +0900

출처 : systrader79 님의 블로그

https://stock79.tistory.com/entry/%EB%B2%A0%ED%8C%85-%EB%B9%84%EC%A4%91-%EC%A1%B0%EC%A0%88%EC%9D%84-%EC%9D%B4%EC%9A%A9%ED%95%9C-%EC%88%98%EC%9D%B5-%EA%B7%B9%EB%8C%80%ED%99%94-%EC%A0%84%EB%9E%B5-47-Cumulative-win-strategy-5

베팅 비중 조절을 이용한 수익 극대화 전략 (47) - Cumulative win strategy (5)

지난 시간에는 cycle profit targeting 전략의 하나인 consecutive win strategy 에 대해 살펴보았습니다. Consecutive win strategy는 직전 베팅에서 따면 다음 베팅에서 1유닛을 추가하고, 직전 베팅에서 손실이 발

stock79.tistory.com

<마틴게일 전략의 문제점1 : 파산>
1. 하락(패배) 시 2배로 베팅사이즈를 늘린다.
2. 연속으로 패배하는 경우 베팅사이즈가 치명적으로 커진다.
3. 시행횟수가 반복될수록 '희박하다고 생각했던 연패'는 반드시 발생한다.
4. 결국 파산한다.

<마틴게일 전략의 문제점2 : 하락시에만 사이즈조절>
1. 이겼을 때는 베팅사이즈가 그대로이다.
2. 연속으로 돈벌때는 조금 벌고, 연속으로 패배하는 경우 큰돈을 잃는다.

<역 마틴게일 전략 : 승리시에만 2배 베팅>
1. 상승(승리) 시 1배로 베팅사이즈를 늘린다.
2. 연패 시 손실은 줄어든다.
3. 연승하다가 마지막에 한번 지면 큰 손실 or 누적수익금을 다 날린다.

<개선 방향>
1. 누적수익 보존
2. 손실 시 베팅 사이즈 축소로 손실감소 필요(역 마틴게일)
3. 승률을 예측하는 시스템

승률, 손익비, 승패 군집 패턴

<승패 군집 패턴>
1. '승패승패승패' 같은 패턴보다 '승승승패패패' 의 경우가 많다.
2. 시장패턴이 일치할때 지속해서 승, 틀릴때는 계속 패하기 때문
3. 투자전략은 일관되고 시장패턴은 다양하기 때문

<개선전략>
1. 연속 수익시 '1unit' 씩 베팅 사이즈를 늘리다가, 9연승시 1unit으로 돌아간다.
2. 즉 최대 8unit
3. 한번이라도 손실이 나면 1unit으로 돌아간다.
4. 저자는 최소 5~6 이상의 unit을 최대 cycle profit target 으로 하길 권장(추세 시, 충분한 수익 목적)

단점 : 수익과 손질이 번갈아 나타나는 경우, 불리하게 작용할 수 있음. 우하향하지 전략이 우상향으로 변하진 않음.

<변형>
1. 승을 +1, 패를 -1로 놓고 누적합이 3이 될때 1unit으로 회귀
2. 이길경우 +1unit 추가, 패할경우 -2unit

2024년 9월 투자일지 : 실업률, 금리인하, 경기침체 대응계획

멜로부부 — Sun, 8 Sep 2024 22:49:24 +0900

작성일 2024.9.8
2024년 9월 시장은 엉망이다.
실업률이 상승추세가 보이면서 경기침체 우려로 주식와 코인이 급락중이다.

현재 포트와 시나리오를 점검하고 경기침체 충격을 대비하는 포트폴리오로 변경하려 한다.

시나리오 1
: 연착륙, 골디락스

시나리오 2
: 경착륙, 유동성 살포로 급반등, 그 이후에는 인플레 우려

시나리오 3
: 시나리오 1번과 2번을 섞은 것으로 경착륙 우려로 시장 급락 후 유동성 점진 살포, 완만한 회복(인플레X)

현재 포트현황
...작성중.

배당ETF 전략 : SCHD + QQQ ? QLD? TQQQ?(2편)

멜로부부 — Wed, 28 Aug 2024 21:23:02 +0900

이전포스팅 참조

https://melobooboo.tistory.com/303

배당ETF 전략 : SCHD + QQQ ? QLD? TQQQ?

결론 : SCHD 70, TQQQ 30 (연 2회 리밸런싱, 적립식 반드시 필요) 굿. '잼투리' 라는 유투버의 영상을 보고 큰 감명을 받았다.요체는 FIRE 를 위해서 SCHD + QQQ 로 충분하다는 것이고,초기투자금이 많을수

melobooboo.tistory.com

이전 포스팅에서는 최적 조합으로는 SCHD 70%, TQQQ 30% 가 선정됐었다.
그런데 아무래도 TQQQ 30%는 좀 위험하다고 생각할 수 있다.
좀 더 보수적으로 최적화해보자.

참고 : 샤프 지수와 소르티노 지수

소르티노 지수와 샤프 지수는 투자 성과를 평가하는 두 가지 지표입니다.

샤프 지수는 포트폴리오가 무위험 수익률을 초과하는 정도를 전체 변동성으로 조정해 평가합니다. 이는 수익률의 상향과 하향 변동을 모두 고려합니다.

소르티노 지수는 하방 변동성만을 고려해, 손실 위험에 초점을 맞춥니다. 목표 수익률을 초과하는 수익을 하락 위험으로 조정해 평가하죠.

따라서, 샤프 지수는 전반적인 위험 대비 성과를 평가하는 데 유용하고, 소르티노 지수는 손실 위험을 중시할 때 더 적합합니다.

이것저것 해봤는데 어떻게 해도 더이상 최적화가 안된다.
수십번 백테스트 끝에 이번 포스팅은 포기.

SCHD와 QQQ, QLD, TQQQ 조합은

SCHD 70%, QQQ 30% 과, SCHD 70%, TQQQ 30% 두가지만 하면 될듯하다.
웬만하면 TQQQ 30% 이 성과좋다. 그리고 생각보다 안위험하다.

배당ETF 전략 : SCHD + QQQ ? QLD? TQQQ?

멜로부부 — Thu, 22 Aug 2024 20:28:10 +0900

미리보는 결론 : SCHD 70, TQQQ 30 (연 2회 리밸런싱, 적립식 반드시 필요) 굿.
보수적 운영은 SCHD 70, QQQ 30

'잼투리' 라는 유투버의 영상을 보고 큰 감명을 받았다.
요체는 FIRE 를 위해서 SCHD + QQQ 로 충분하다는 것이고,
초기투자금이 많을수록, 월적립금이 많아질수록 빨리 달성된다는 것이다.

배당뿐만 아니라 일부매도 인출을 통해서 생활비를 마련하는 다양한 선택지가 있다.
리츠는 하락변동성을 키우고 배당성장이 나빠 백테스트 결과가 나빠 포트폴리오에서 제외한다.

그럼 직접 백테스트해보자
조건은 다음과 같다.(노 리밸런싱)

소르티노 지수와 샤프 지수는 투자 성과를 평가하는 두 가지 지표입니다.

소르티노 지수는 하방 변동성만을 고려해, 손실 위험에 초점을 맞춥니다. 목표 수익률을 초과하는 수익을 하락 위험으로 조정해 평가하죠.

따라서, 샤프 지수는 전반적인 위험 대비 성과를 평가하는 데 유용하고, 소르티노 지수는 손실 위험을 중시할 때 더 적합합니다.

SCHD+QQQ : 1차 백테스트

1. SCHD 100%,
2. SCHD 90%, QQQ 10%
3. SCHD 80%, QQQ 20%

샤프지수나 소르티노 지수, 최대낙폭을 유심히 보면 된다.

SCHD+QQQ : 2차 백테스트

4. SCHD 70%, QQQ 30%
5. SCHD 60%, QQQ 40% 가장 보수적이면서 가성비 좋은 전략
6. SCHD 50%, QQQ 50%

참고로 여기에는 안올렸는데,
연 2회 리밸런싱으로 바꿔도 성과에 큰 차이는 없다(리밸런싱이 약간 더 좋다).

SCHD+QQQ : 3차 백테스트

7. SCHD 40%, QQQ 60%
8. SCHD 30%, QQQ 70%
9. SCHD 20%, QQQ 80%

QQQ 40% 비중 이후로는 샤프지수와 소르티노 지수가 크게 늘지 않는 것 같다.
경향성을 고려하면 SCHD 30%, QQQ 70%가 가장 성과가 좋다고 본다. (아니면 SCHD 25%, QQQ 75%)

SCHD+QQQ : 4차 백테스트

10. SCHD 10%, QQQ 90%
11. QQQ 100%

대충 이정도로 하고 QQQ대신, QLD로 다시 테스트 들어가본다.

QLD는 QQQ의 일 변동성 2배 레버리지 ETF다.

<SCHD+QLD 1차 백테스트>

1. SCHD 100%, QLD 0%
2. SCHD 90%, QLD 10%
3. SCHD 80%, QLD 20%

<SCHD+QLD 2차 백테스트>

4. SCHD 70%, QLD 30% 보수적이면서 가성비 좋은 전략
5. SCHD 60%, QLD 40%
6. SCHD 50%, QLD 50% 샤프지수 최고치

<SCHD+QLD 3차 백테스트>

7. SCHD 40%, QLD 60% 소르티노 지수 최고치
8. SCHD 30%, QLD 70%
9. SCHD 20%, QLD 80%

소르티노지수는 QLD 60까지만 올라간다.
QLD는 귀찮으니 여기까지만 하고, TQQQ로 넘어가보자.

사실 TQ는 안할려고 했는데, 안할려니 뭔가 섭섭해서...

<SCHD+TQQQ 1차 백테스트>

1. SCHD 90%, Tqqq 10%
2. SCHD 80%, Tqqq 20%
3. SCHD 70%, Tqqq 30% 가성비 좋은 전략

<SCHD+TQQQ 2차 백테스트>

1. SCHD 60%, Tqqq 40% 최고성과
2. SCHD 50%, Tqqq 50%
3. SCHD 40%, Tqqq 60%

에고 힘들다.

이제 왕중왕을 가려보자.

<샤프지수, 소르티노 지수 최고 성과>

1. SCHD 70, QQQ 30
2. SCHD 50, QLD 50
3. SCHD 40, TQQQ 60

<가성비 최고 성과>
가성비란 표현이 애매한데,
나스닥 비중을 추가될때 성과가 올라가는 기울기값을 기준으로 했다.
표현력이 부족한데, 나스닥 비중을 최대한 줄이려고 했다는 뜻.

1. SCHD 60, QQQ 40
2. SCHD 70, QLD 30
3. SCHD 70, TQQQ 30

나는 개인적으로 SCHD 70, TQ 30의 결과가 마음에 든다.
배당수익도 어느정도 발생하고, 나스닥 노출도 충분하다.

수익이 좋은데 비해서, 베타는 1.54밖에 되지 않는다.

사실 SCHD 70%, TQQQ 30% 면,
TQQQ는 QQQ의 변동성 3배 이므로 QQQ 90이다.

'SCHD 70 + QQQ 90 - TQ비용' 정도일 것이다.

재밌는 점은 리밸런싱 주기인데,

노리밸런싱(매우나쁨) < 분기 리밸런싱 < 반기 리밸런싱(연2회) < 연 리밸런싱(연1회)

연 리밸런싱이 가장 좋았던 것은 2022년 하락장과 타이밍이 맞아서인 듯하고,
실제로는 연 2회 리밸런싱이 가장 좋다.
주의할 '노리밸런싱'은 매우 성과가 나쁘다.
따라서, 최소 연 1~3회 리밸런싱은 필요하고, 0회는 절대 안되고, 4회 이상은 과유불급이다.

참고로 DGRW는 성과가 미세하게 더 나은데,
SCHD가 고배당이라 SCHD를 선택했다.
왜냐면 이건 배당전략이니까.
VIG는 별로였다.

TQQQ가 들어가므로...
적립식으로 접근하고,
SCHD 비중을 충분히 유지하고,
리밸런싱하면 생각보다 위험하지 않다.

역시 생각보다 좋은 전략 만들기는 쉽다. 실천은 어렵다.

마지막으로...

TQQQ가 너무 싫어서 어떻게든 QLD로 해보려고해도

벤치마크는 비슷하게는 나오는데, 특별히 QLD가 나은 점이 없고,

배당도 TQQQ를 섞은 쪽이 유리하다.

QQQ vs QLD vs TQQQ

이리봐서 QLD 하느니 TQ가 낫고...

배당도 다들 비슷한데, TQ가 압도적 성장을 보여준다.
SCHD 70, QQQ 15, QLD 15 처럼 더 섞어볼 수도있는데 몇번 해보니 별로 의미 없는 듯하다.

★비트코인 도미넌스로 보는 알트코인 매수타이밍

멜로부부 — Mon, 19 Aug 2024 20:24:32 +0900

미리보는 결론 : "비트코인 상승+비트도미넌스 하락 = 알트코인 불장"

차트를 면밀히 본 결과 알트코인시즌인덱스는 쓸모없다.

○ '비트코인 도미넌스가 낮아지고, 비트코인 가격은 상승하는 구간' 부터
○ '비트코인 도미넌스가 계속 낮아지면서, 비트코인이 견고하게 버텨주는 구간' 까지

라는 이 책의 결론은 아주 훌륭하다.
아래와 같이 매수매도 전략을 아래와 같이 더욱 구체화 해본다.

알트코인 저점 매수시점 : 비트 도미넌스가 '고점 형성 하락추세 시작' AND 비트코인 상승추세
알트코인 홀딩시점 : 도미넌스 하락추세, 비트코인 지지구간
알트코인 매도시점 : 비트코인 하락전환 (지지선 이탈 하락전환) ~~OR 도미넌스 상승추세 전환~~

문장으로 표현하면 다음과 같다.
(비트코인 상승 사이클 중에) 비트코인 도미넌스가 1~2개월 동안 중 단기 고점을 형성한 때 매수하고,
비트코인이 상승 또는 지지선을 지켜주면 횡보중일때는 홀딩하다가, 지지선을 이탈 하락전환하면 즉시 모두 매도한다.

빨간색 : 매수타점
초록색 : 매도타점

찍으면서 자세히 살펴보니 잦은 신호로 인해 휩쏘가 심했다.

그래서 정정하자면
알트코인 저점 매수시점 : 비트코인 '급등' 후 정점 AND 비트 도미넌스가 '고점 형성'
알트코인 홀딩시점 : 도미넌스 하락추세, '비트코인 가격 지지구간'
알트코인 매도시점 : 비트코인 하락전환 (지지선 이탈 하락전환) ~~OR 도미넌스 상승추세 전환~~

위 관점으로 노란색 선이 매수시점, 초록색 선이 매도타점이다.
좀더 최적화가 된것같다.

○ 파란색 비트코인이 상승 정점에 이른 후 3~4주 후에 알트코인 정점을 찍고 하락한다.(단 비트 지지이탈 하락시 알트도 급락)

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흔히 비트코인 도미넌스로 알트코인의 매수타이밍을 본다는 점은 흔히 알려져 있다.
진짠지 살펴보자.

비트코인 도미넌스란?(chatGPT)

비트코인 도미넌스는 비트코인의 시장 점유율을 나타냅니다.
도미넌스가 높으면 비트코인의 지배력이 강하다는 의미입니다.
이 지표는 시장에서 비트코인의 상대적 위치를 평가합니다.

알트코인 진입의 교과서적인 타이밍은?

'슈퍼코인 투자지도' 라는 책을 보면

○ '비트코인 도미넌스가 낮아지고, 비트코인 가격은 상승하는 구간' 부터
○ '비트코인 도넌스가 계속 낮아지면서, 비트코인이 견고하게 버텨주는 구간' 까지

라고 되어있다.
줄여서, "비트상승=도미넌스하락" 라고 하자
그러면 직접 살펴보자.

2017년 : (파랑)비트도미넌스, (주황)비트코인, (흰색)알트코인(TOTAL3)

(파랑)비트도미넌스, (주황)비트코인, (흰색)알트코인(TOTAL3)

○ 첫번째 구간 : 파란색 비트도미넌스가 15%정도 급락후 횡보, 비트코인이 하락하면서 나타났으므로 가짜신호, 비트 수익률이 더 우위
○ 두번째 구간 : 파란색 비트도도미넌스가 대세하락하면서 흰색 알트코인 급등 = 알트코인 불장, 2017-12-10 ~ 2018-01-13 (약 1개월)

시사점
=> 비트코인 피크(최고점) 경신 후 알트코인은 14일 후에 피크를 찍고 하락했다.
=> 알트코인 대세 상승장은 극히 짧다(1개월 미만)

2020년~2021년 : (파랑)비트도미넌스, (주황)비트코인, (흰색)알트코인(TOTAL3)

○ 첫번째 상승 구간 : 2021-01-06 ~ 2021-05-12 (4개월 6일)
○ 두번째 상승 구간 : 2021-07-26 ~ 2021-09-08 (1개월 14일)
○ 세번째 상승 구간 : 2021-10-17 ~ 2021-11-12 (25일)

=> 대체로 들어맞으나 여러번 나누어 훨씬 난이도가 높은 형태로 나타남
=> 현실적으로 1번째 상승은 진입가능할지라도 2~3번째 진입은 불가능할 듯함
=> 이전 사이클보다 알트코인 대세장이 길었다.(3개월 이상)

결론은?

"비트상승+도미넌스하락 = 알트코인 불장"의 매수타이밍을 보는 정확한 지표가 맞다.

매도타이밍은 이걸로 잡기 힘들다(후행성)
알트코인 대세장 길이는 1개월 이상, 6개월 미만으로 추정되는데 '그때그때' 많이 다를걸로 보인다.