출처 : systrader79 님의 블로그
베팅 비중 조절을 이용한 수익 극대화 전략 (47) - Cumulative win strategy (5)
지난 시간에는 cycle profit targeting 전략의 하나인 consecutive win strategy 에 대해 살펴보았습니다. Consecutive win strategy는 직전 베팅에서 따면 다음 베팅에서 1유닛을 추가하고, 직전 베팅에서 손실이 발
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<마틴게일 전략의 문제점1 : 파산>
1. 하락(패배) 시 2배로 베팅사이즈를 늘린다.
2. 연속으로 패배하는 경우 베팅사이즈가 치명적으로 커진다.
3. 시행횟수가 반복될수록 '희박하다고 생각했던 연패'는 반드시 발생한다.
4. 결국 파산한다.
<마틴게일 전략의 문제점2 : 하락시에만 사이즈조절>
1. 이겼을 때는 베팅사이즈가 그대로이다.
2. 연속으로 돈벌때는 조금 벌고, 연속으로 패배하는 경우 큰돈을 잃는다.
<역 마틴게일 전략 : 승리시에만 2배 베팅>
1. 상승(승리) 시 1배로 베팅사이즈를 늘린다.
2. 연패 시 손실은 줄어든다.
3. 연승하다가 마지막에 한번 지면 큰 손실 or 누적수익금을 다 날린다.
<개선 방향>
1. 누적수익 보존
2. 손실 시 베팅 사이즈 축소로 손실감소 필요(역 마틴게일)
3. 승률을 예측하는 시스템
승률, 손익비, 승패 군집 패턴
<승패 군집 패턴>
1. '승패승패승패' 같은 패턴보다 '승승승패패패' 의 경우가 많다.
2. 시장패턴이 일치할때 지속해서 승, 틀릴때는 계속 패하기 때문
3. 투자전략은 일관되고 시장패턴은 다양하기 때문
<개선전략>
1. 연속 수익시 '1unit' 씩 베팅 사이즈를 늘리다가, 9연승시 1unit으로 돌아간다.
2. 즉 최대 8unit
3. 한번이라도 손실이 나면 1unit으로 돌아간다.
4. 저자는 최소 5~6 이상의 unit을 최대 cycle profit target 으로 하길 권장(추세 시, 충분한 수익 목적)
단점 : 수익과 손질이 번갈아 나타나는 경우, 불리하게 작용할 수 있음. 우하향하지 전략이 우상향으로 변하진 않음.
<변형>
1. 승을 +1, 패를 -1로 놓고 누적합이 3이 될때 1unit으로 회귀
2. 이길경우 +1unit 추가, 패할경우 -2unit
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