주식거래를 하다보면 특정 가격이 되었을 때 자동으로 주문이 나갔으면 좋겠다 싶은 순간들이 있습니다.
그럴 때 꼭 필요한 기능이 '자동감시' 기능인데요.
스탑로스(Stop loss)와 트레일링 스탑(Trailing stop) 두가지 종류가 있습니다.
사용방법이 많이 어렵지는 않지만,
실제로 주식거래 주문이 발생하는 거기 때문에 꼼꼼히 체크하고 진행해야 합니다.
제가 자동감시를 설정하면서 살펴본 기본적인 자동감시 개념과, 스탑로스와 트레일링 스탑의 기능 비교,
그리고 어떤 경우에 트레일링 스탑이 유리한지 사례를 생해보고 공유하고자 합니다.
글 순서
1. 스탑로스 기능 개요와 사례
2. 트레일링스탑 개요와 사례
3. 트레일링스탑의 장단점과 팁
4. 스탑로스와 트레일링스탑 기능 비교
5. 자동감시 주문 사용시 주의할 부분
스탑로스(Stop loss) 기능 개요와 사례
스탑로스의 주된 기능은 이익실현가격에 도달했을때, 또는 손실제한 가격에 도달했을 때 자동으로 매도(매수)주문을 내는 기능입니다. 기본적으로 주문을 1회만 발생됩니다!
주문을 발생시킬 뿐 매도가 되는 것을 보장해주지 않습니다. 예를들어 가능성은 희박하겠지만 순간적으로 특정 가격을 찍고 내려올 경우 자동감시 주문의 딜레이로 체결이 안될수도 있습니다. 이를 방지하기 위해서는 주문 설정할 때 1~2틱이라도 낮게 주문을 낼수도 있습니다.
단순한 기능입니다만 '이익보존가격' 을 설정할수도 있습니다.
이렇게 봐서 이해가 잘 되지 않을 수도 있는데, 몇가지 사례들을 보겠습니다.
첫번째로 이익실현가격을 상승돌파한 이상적인 경우입니다. 상승돌파한 순간에 주문을 발생시켜 매도체결이 되면 수익을 확정합니다.
두번째는 이익보존가격을 돌파했지만 이익실현가격에 이르지 못하고 하락한 경우입니다.
이 때에는 이익보존 가격을 하락돌파할 때에 매도주문이 발생됩니다.
세번째는 이익보존가격이나 실현가격에 이르지 못하고 손실제한 가격에 도달한 경우입니다.
역시 하락돌파 시 매도주문이 실행됩니다.
네번째는 모든 지정가격에 도달하지 않은 경우입니다. 당연히 주문은 발생하지 않습니다.
트레일링 스탑(Trailing stop) 개요와 사례
트레일링 스탑은 스탑로스에 더 나아간 개념으로 조금 복잡합니다만,
스탑로스 기능을 이해하셨다면 트레일링 스탑도 쉽게 이해할 수 있습니다.
핵심적인 차이는 상승시 가격을 트레일링(추적)하면서 이익보존 가격을 변동시킨다는 것입니다.
트레일링 스탑은 목표가를 설정하면, 목표가에서부터 감시를 시작하고 상승세가 지속되는 동안 지정된 트레일링스탑 설정값의 갭(차이)만큰 하단에 이익보존 가격을 변동시키며 추적합니다. 이를 Trailing Line으로 위의 그림에 표시하였습니다.
상승세가 지속되다가 트레일링 라인 밑으로 가격이 하락돌파하면 매도주문을 발생시킵니다.
몇가지 사례를 통해 해당 기능을 자세히 살펴보겠습니다.
트레일링 스탑 첫번째 사례는 트레일링 설정값이 너무 작은 경우입니다.
주가의 실시간 차트를 확대해서 보면 생각보다 일직선이 아니라 수많은 변동이 이루어지고 있습니다.
따라서, 트레일링 설정값이 너무 낮은 경우, 자동감시가 시작되자마자 그러한 작은 무수한 변동성에 의해 너무 빨리 매도될 수 있습니다. 이러한일을 방지하려면 충분히 큰 값을 설정하여야 합니다.
두번째는 트레일링 설정값이 너무 큰 경우입니다.
위 사례와는 반대로 트레일링 설정 값이 너무 크면 클수록 많이 하락하여야 주문이 발생되므로,
위와같이 수익권에서 이탈되어서야 매도주문이 실행될 수 있습니다.
따라서, 너무 크지 않은 적정한 값으로 트레일링 설정값을 정해야 합니다.
세번째 트레일링 스탑 사례는 목표가가 너무 낮거나 없는 경우입니다.
목표가의 경우 선택사항이지만 반드시 설정하는게 좋습니다. 목표가가 없거나 너무 낮으면 수익권이 아닌데도 너무 일찍 자동감시가 시작되어 손절이 발생될 수 있습니다.
네번째는 트레일링 스탑이 적절하게 사용된 경우입니다.
충분한 목표가와 트레일링 설정값 설정으로 추가 수익을 얻을 수 있는 경우입니다.
트레일링 스탑의 장단점과 팁
살펴본 결과, 트레일링 스탑의 장단점은 다음과 같습니다.
<장점> : 정해진 가격 이상에서 "얼마일지 알수 없는 추가적인 상승이 나올 경우 추가 수익"을 얻을 수 있다.
<단점> : 대신 목표가 이상 "상승 시 얻을 수 있는 확정 수익(최소 수익)은 트레일링 설정값만큼 낮아진다".
트레일링 스탑 사용 팁
1.목표가를 꼭 충분하게 설정하는 편이 좋다.
: 목표가가 없거나 너무 낮으면 트레일링 스탑 값이 손절선이 된다.
2. 최소 수익값을 미리 생각한다.
: “(최소 수익) = (목표가) – (트레일링 스탑 값)”
이므로 최소 수익값을 미리 생각하여 목표가와 트레일링 스탑 값을 설정
3. 적정한 트레일링 스탑 값을 찾는다.
: 잦은 변동성에 너무 일찍 매도되지 않도록 너무 작아서도 안되고,
너무 늦게 매도되어 수익이 작아질 수 있어 너무 커서도 안되므로,
적정값을 찾는 요령이 필요하다.
예를 들어, 스탑로스를 사용한 수익 평균값과 트레일링 스탑으로 거래한 수익 평균값을 비교해볼 수 있다.
자동감시 주문 사용시 주의할 부분
MTS,HTS에서 자동감시 주문에 대한 주의사항을 꼭 확인해야 합니다.
작은 실수 하나에 의도치 않은 주문이 발생(미발생)되어 큰 손해가 발생될 수 있기 때문입니다.
몇가지 중요한 부분을 아래에 가져와 보았으나, 별도로 꼭 확인하신 다음 진행하시기 바랍니다.
<감시조건>
- 조건 저장 후 '감시시작'을 해야 시작됨
- 감시 시작부터 공휴일 포함 90일간 유효
- 잔고부족 등의 사유가 발생 시 실행되지 않을 수 있음
- 최대 매도 매수 각 40건까지 가능
- 주문이 정상적으로 실행완료 또는 잔고부족한 경우 감시가 종료됨(주문은 1회 발생)
<주의사항>
- 시작 이후 MTS/HTS의 ON,OFF 여부와 상관없이 작동함
- '감시시작 시점 현재가' 조건을 장전에 사용할 경우 현재가는 '전일종가'를 기준으로 함
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