국내 VIX(변동성지수) ETN 투자, 가능할까?

미장에서 PTP가 도입된지 꽤 되었다.
PTP는 원자재 등 ETN을 매도 시 10%를 과세하는 괴랄한 제도인데,

덕분에 재밌게 VIX 관련 ETN을 트레이딩하고 있었는데 못하게 되었다.

그런데...

최근 블랙먼데이라고 불리는 하루 10% 하락을 보면서,
아... 이때 SVIX 들어갈때인데....하면서 굉장히 아쉬워졌다.
이미 떠나간 열차지만

그래도... 다음을 기약하며 국내 ETN을 이용한 VIX 투자가 가능할지 한번 살펴본다.

KRX에서 ETN 찾아보기

http://data.krx.co.kr/contents/MDC/MDI/mdiLoader/index.cmd?menuId=MDC020103020801

KRX 정보데이터시스템

위 한국거래소(KRX) 사이트의 페이지 링크에서는 상장되어있는 종목정보를 볼 수 있다.

KRX의 ETN 검색 페이지

 검색해보니 VIX short term 선물만 있고, 인버스는 -0.5x 까지만 제공되고, 기본적으로 1x 로만 제공된다.
한마디로 선택권이 없다. 있는것만 해도 다행일지도...
미국 장에서는 long term이 변동성이 더 높아 거래하기 좋은데, 여러모로 아쉬운 부분이다.

거래량이 가장 좋은 건 아래와 같다.

○  삼성 S&P500 VIX S/T 선물 ETN (530109)
○  삼성 인버스 0.5X S&P500 VIX S/T선물 ETN (530110) 

어차피 선택권은 없으니 이 2종목으로 거래할 만한지 차트를 살펴보자...

SVIX(-1x)  VS 삼성(-0.5x)

SVIX

 

삼성 vix 인버스 etn

 살펴보니 충분히 수익은 올릴 수 있다.
다만 SVIX는 -1x 인데, 삼성 VIX인버스는 -0.5x 라서 일 변동성이 딱 절반이다. 그래도 수익이 나쁘지 않은 편이다.

최근 vix지수가 안정됨에 따라 우상향 한 모습이다.

좀더 오랫동안 기간의 차트를 보기 위해 가장 상장이 오래된 SVXY를 살펴보면...

2020.3~2024.8 SVXY(우) 캔들, VIX(좌) 흰색 선

 RSI 눌림목에만 분할매수해도 어렵지 않게 수익실현 가능하다.
예외적으로 코로나 이후 회복에는 굉장히 오랜시간이 걸리긴 했다.
(최장 1년 반)
이미 해당 내용은 아래 포스팅에서  과거에 다루었다.
https://melobooboo.tistory.com/233

변동성지수(공포지수) VIX지수 ETF 투자로 돈버는 방법

 

 

VIX 투자는 어떤가? : 초고난이도

VIXY와 VIX

VIX는 우하향하므로 타이밍을 잡기가 매우 어렵다. 물타기고 뭐고 안되니 웬만해서는 어렵다.
그나마 투자하려면 3~4개월 안정하향 후 일정 변동성 이상이 발생할 경우 튀어오르는 경향이 있다.

ATR이나 볼린져밴드 등으로 채널을 만들고 그 위로 올라섰을때 추격매수하는 방법이 가능할것 같은데,
좀 위험하므로 인버스대비 1/4 이하의 자금으로 실행해야 할 것 같다.

결론 : " 삼성 인버스 0.5X S&P500 VIX S/T선물 ETN (530110) "  굿. 기억하자.