가장 완벽한 퀀트투자 방법, 퀀트킹(실제 수익률 후기)

1. 들어가며

방황하는 주린이에게 빛이 된 퀀트투자

 때는 2017년 겨울, 처음으로 테마주에 '몰빵'을 한후 장대음봉 3번에 몇달 치의 월급이 날아가 멘붕이 온 시기였습니다.
썩은 동아줄이라도 잡고 싶은 절박한 마음으로 올바른 주식투자법을 찾기위해 주식책들을 찾아보던 중에 제 주식인생을 바꿀 책을 발견했습니다.

저자 : 강환국, 감수 : 신진오

네, 갓-환국님의 "할수있다! 퀀트투자" 입니다.
처음 맞이하는 경험에 잠못이루고 새벽까지 읽었던 기억이 납니다.

결국 테마주 몰빵으로 인한 손실이 오히려 저에게 가장 소중한 경험이 되었습니다.

여러분들께서도 이 책을 당연히 읽으셨겠죠?
혹시나 이 책을 안사신 분이 있다면 지금 바로 사서 보시기를 진지하게 추천드립니다. (강요)
아니면 강환국님의 유투브 "할투" 를 검색해 보시고 보시는 것도 추천드립니다. 
(입문자분들은 초보영상부터 보실 것을 권해드립니다)

 

퀀트하면 부자될 수 있다! 근데 어떻게 하지?

 이 책을 읽고 퀀트 투자를 하면 최소 연수익률 20% 이상은 확실히 가능하겠구나 생각하고 퀀트투자를 실제로 할 수 있는 방법을 찾아보았습니다. 근데 책하고는 현실하고는 조금 달랐습니다. 어디서 데이터를 찾아 종목들을 찾아낼지 너무 막막했습니다.

그 중에서 가장 접근성이 좋고 편리하고 비용도 저렴한 방법이 바로 퀀트킹이었습니다(무료로도 이용가능합니다). 사실 저한테는 퀀트킹 말고는 다른 방법은 너무 어려웠습니다.

 

2. 실제 퀀트킹 활용 투자 수익률 공개

데이터와 숫자를 믿고 인내하기

(좌) 2020.7.30 현재, (우) 2019.07~2020.07 까지 월별, 총 수익률

 가장 중요한 수익률을 공개합니다. 수익률이 잘 안나오는 시기가 있고, 잘 나오는 시기가 있기에 인내가 필요합니다. 하지만 분명한 건, 꾸준히 지속했을 때 분명히 수익률이 나온다는 것입니다. 퀀트투자자는 퀀트, 숫자에 대한 믿음이 반드시 필요합니다.

 저도 2017년말에 퀀트투자를 처음 접하고 2018년 1년간 퀀트투자의 성과가 좋지 않았습니다. 결국 퀀트투자를 포기했었고 작년 2019년 7월이 되서야 다시 퀀트투자를 시작했습니다. 역시나 초반에는 성과가 좋지 않았습니다. 그래도 이번에는 반드시 통계적인 수익률을 나올 것이라는 믿음으로 '어느때보다도 마음 편안한 존버'를 시작했고, 성과가 나오고 있습니다.

 

3. 퀀트킹 간단소개

"퀀트를 믿고 장기투자한다면, 이 세상 누구라도 부자가 될수 있다고 생각합니다." (퀀트킹)

퀀트킹은 퀀트투자를 하기 위한 데이터와 퀀트 공식에 의한 종목들을 추출해서 제공해주는 '프로그램'입니다. 처음에는 엑셀파일로부터 시작된 것으로 알고 있습니다만, 지금은 프로그램의 형태로 발전해 왔으며 매우 간편한인터페이스를 갖고 있습니다!

활용 방법은 '분기별'로 제공되는 포트폴리오대로 매수와 매도만 하면 됩니다. 좀 더 활용하시려면 경제지표와 종목데이터 기능도 활용하시면 거시경제 공부와 종목 공부도 됩니다. 증권사 프로그램에서도 조건식을 넣어 종목 찾기가 가능하지만, 데이터의 양과 질에서 확실한 차이를 보여줍니다.

아 마지막으로, 해당 프로그램은 PC용 입니다. 안드로이드 앱이 있으나 일부 기능만 사용 가능하고 애플 앱스토어는 아직 불가능하며 향후 지원 예정이라고 합니다.

 

4. 혜자로운 '서비스 이용료'

 가장 중요한 부분은 이용금액일 텐데요. 현재는 분기별로 4월 15일, 6월 15일, 9월15일, 12월15일 은 무료로 서비스를 이용할 수 있으므로 먼저 살펴보시고, 연간회원(현재는 11만원)을 등록하시면 언제든지 이용할 수 있습니다.

 타 퀀트 서비스의 가격에 비교해본다면, 터무니없을 정도로 저렴한 가격입니다. 퀀트킹님의 관대함에 감사드려야 할 대목입니다. 앞으로 백테스트 기능이 추가되면 19만원으로 가격 인상이 예정되어 있습니다.

 

5. 주요기능 : 퀀트 포트폴리오 연간 수익률 추이

약 10년간 10배, 연 수익률 30% 이상(고속, 슈퍼퀀트)

 가장 중요한 건 역시 수익률이겠죠. 최근 10년 정도의 기간 동안 "고속성장", "슈퍼퀀트" 모두 평균 수익률 30% 이상을 달성하고 있습니다. 2009년에 투자했다면 코스피, 코스닥이 30% 정도 성장하는 동안 퀀트포트는 무려 10배 정도가 되었습니다.

 

6. 주요기능 : 각종 경제지표 차트와 바닥, 고점신호

마켓타이밍까지 분석한다 ; 공부가 되는 경제지표 인사이트 

 정말 소중한 기능 중 하나인, 경제지표와 주식 가격의 바닥, 고점 신호를 포착하는 화면입니다.
TED 스프레드, 장단기 금리차, 환율, 경기선행지수, 수출, 수정일드갭, 코스피 신용비율... 이 높아서 아니면 낮아서 어쩌고저쩌고... 굉장히 복잡한걸 한번에 정리해서 한눈에 보여줍니다.

 심지어 과거, 97년 IMF, 2000년 IT 버블, 02년 카드위기, 08년 금융위기에 어떤 신호가 포착되었었는지도 확인할 수 있습니다. 정말 이 기능 하나만 해도 정말 대단합니다... 이런 부분에서 정말 제작자이신 퀀트킹님의 퀀트투자에 대한 장인정신을 느껴 감동하지 않을 수가 없습니다.

 

7. 주요기능 : 한눈에 들어오는 '종목 현황, 비교, 차트'

 한 종목에 대한 실적, 재무정보, 공시자료까지 완벽하게 정리해서 보여주며 다른 종목과 비교도 가능합니다. 그리고 깔끔하게 정리된 재무차트도 확인할 수 있습니다. 네이버나 증권 MTS에서도 보는거랑 같지 않느냐? 절대 같지 않습니다. 제가 느끼기에는 데이터의 일관성, 제공하는 차트가 제공하는 인사이트가 다릅니다.

 이 기능은 퀀트투자자가 아닌 특정 종목에 대해 집중 공부해야 하는 가치투자자에게도 반드시 필요한 기능이라고 생각합니다.

 

8. 주요기능 : 퀀트데이터와 퀀트킹의 퀀트포트

퀀트데이터 : 공식으로 종목 추출하기

좌 : 퀀트데이터 시트, 우 : 제공 공식들

 여기에서는 퀀트킹에서 제공하는 40여개에 달하는(계속 늘어나는 중!) 퀀트 공식들을 만날 수가 있습니다. 여기서는 공식을 선택하여 해당하는 주식들을 순위별로 추출해낼 수 있습니다. 그리고 자신만의 공식을 자유롭게 만들어 종목을 추출할 수도 있습니다.

퀀트킹 퀀트포트(고속성장, 슈퍼퀀트, 저밸류, 마법공식)

 퀀트킹님의 고유한 공식으로 분기별로 선정된 종목들을 제공합니다. 저는 종목들로 포트 운영을 하고 있고 다른 분들께도 도 이 방법을 가장 추천드립니다.

 

9. 앞으로가 더 기대되는 퀀트킹

추가 예정 : 백테스트(2020년 예정) 기능, 미국주식(2021년말?), 중국(?) 등

백테스트...사실상 퀀트에서 가장 중요한 부분이지만, 실제로 해보기가 어렵기 때문에 퀀트투자에 다가서기 어렵기도 합니다. 타 사이트에서는 방법도 너무 어려울 뿐만 아니라 굉장히 비싼 가격에 제공하는 경우가 많습니다. 심지어 횟수가 제한되어있기도 한데요. 그걸 퀀트킹 프로그램에서 무제한으로 백테스트를 할 수 있도록 제공한다고 합니다. 자신만의 퀀트공식 만들기가 비로소 완벽하게 가능해지리라 생각합니다!!

=> 2021년 현재 백테스트 구현되어 있습니다. 21년 말 미국 등 서비스도 예정이라고 합니다.

팁1. 유투브 퀀트킹 사용법 영상

유투브에서 제작자께서 올리신 퀀트킹을 사용하는 방법 영상을 확인할 수 있습니다. 퀀트킹에 대해 궁금하시거나 처음 배우시는 분은 꼭 보시기를 권해드립니다.

팁2. 분기별 리밸런싱 일자

• 1분기 : 5월 18일 (분기보고서 공시가 45일까지)
  
• 2분기 : 8월18일 (분기보고서)
  
• 3분기 : 11월18일 (분기보고서)
  
• 4분기 : 4월1일 (기업 연간보고서 공시가 3월 30일까지)
  
  ※ 2020.8월부터 기존의 월말에서 변경됨

=> 21.4.1 리밸런싱 일자는 다음 포스팅을 참고하시기 바랍니다.
donghoson.tistory.com/208

퀀트킹 리밸런싱 주기 정리(월간, 분기, 반기)

퀀트킹 이용하러 가기

https://cafe.naver.com/quantking

퀀트킹 (Quant King) : 네이버 카페

10. 글을 마치며

 직접 만나보지 않아도 글로도 그 사람의 인격이 느껴진다고 합니다.
좋은 프로그램을 낮은 가격으로 제공할 뿐만 아니라 이용자들의 작은 불편과 반복되는 사소한 질문들도 지나치지 않고 친절한 답변해주시는 제작자 퀀트킹 님의 모습을 보면서 단순한 퀀트킹 프로그램이나 투자 노하우가 아닌 그 이상의 멋진 삶의 자세를 배울 수 있었습니다. 

항상 좋은 프로그램을 제공해 주시는 퀀트킹 님께 감사드립니다!